Recently developed corporate bankru

Recently developed corporate bankruptcy prediction models adopt a contingentclaims valuation approach. However, despite their theoretical appeal, tests of their performance compared with traditional simple accounting-ratio-based approaches are limited in the literature. We find the two approaches capture different aspects of bankruptcy risk, and while there is little difference in their predictive ability in the UK, the z-score approach leads to significantly greater bank profitability in conditions of differential decision error costs and competitive pricing regime.

Результаты (русский) 1:

Недавно моделей прогнозирования развитых корпоративные банкротства принять подход оценки contingentclaims. Однако несмотря на их теоретической призыв, испытания их производительности по сравнению с традиционными простых подходов на основе учета соотношение ограничены в литературе. Мы находим два подхода захватить различные аспекты риска банкротства, и несмотря на то что мало разницы в их прогностической способности в Великобритании, z скор подход приводит к значительно более прибыльности банка в условиях дифференциальной решение ошибка расходов и конкурентоспособной цены режима.

Результаты (русский) 2:

Недавно разработанные модели прогнозирования корпоративного банкротства принять подход contingentclaims оценки. Тем не менее, несмотря на их теоретическую привлекательность, испытания их эффективности по сравнению с традиционными простые бухгалтерские-коэффициент подходы ограничены в литературе. Мы находим эти два подхода захватить различные аспекты риска банкротства, и пока есть небольшая разница в их прогностической способности в Великобритании, г-оценка подход приводит к значительно больше рентабельность банков в условиях дифференциальных затрат решение об ошибках и конкурентоспособной режиме ценообразования.

Результаты (русский) 3:

в последнее время корпоративного банкротства моделей прогнозирования принять contingentclaims стоимостной оценки.однако, несмотря на свои теоретические апелляции, испытания своих показателей по сравнению с простого учета традиционных подходов на основе соотношения ограничены в литературе.мы нашли двух подходов захвата различных аспектов риск банкротства,и пока есть расхождения в их способность прогнозировать в соединенном королевстве, шкала Z подход приводит к значительно большей доходность банков в условиях дифференцированные решения ошибка расходы и конкурентоспособных цен режима.